比特币持仓周报:大跌后机构稳字当先,散户成追空主力

9 月 12 日,CFTC 公布了最新一期的 CME 比特币期货周报(9 月 2 日-9 月 8 日),统计周期内 BTC 出现大幅跳水,一度急跌逾 2000 美元后迎来了暂时性的企稳,不过并未能够迅速反弹收复失地,而是在统计周期初段的一波大跌之后一直保持在相对低位横向震荡,因此本期周报展现出了各类账户在行情大跌后的应对措施。尤其是对于那些上一统计周期进行了大量多单加码的账户来说,本期调仓表现更加值得关注。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自历史高点 11617 张大幅回落至 8198 张,创 7 月 7 日以来新低水平,行情的急跌跳水对于市场情绪产生了非常明显的冲击,各类账户在最新统计周期内普遍进行了减仓(风控)。

大跌后机构「稳」字当先,散户成追空主力 | CFTC COT 比特币持仓周报

分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自 745 张大幅回落至 256 张,空头头寸自 182 张同步回落至 35 张。大型机构在上一统计周期内进行了相当大幅度的多仓加码,而随着大跌行情走出,最新统计周期内大型机构迅速(止损)减仓多单,多头头寸直接减至 8 月 11 日以来新低,于此同时这类账户也进行了相当大幅度的空单减持,行情出现异动后大型机构短期内也进入到了一个阶段性的保守观望状况之中。

大跌后机构「稳」字当先,散户成追空主力 | CFTC COT 比特币持仓周报
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杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 4271 张骤降至 2758 张,该数值创出 4 月 28 日以来近五个月新低,空头头寸自 6842 张同步大降至 4661 张,该数值同样创出 5 月 5 日当周以来新低。上一统计周期内唯一作出精确净空调仓的杠杆基金在最新统计周期内进行了大量获利减持的同时也进行了相应的风控调整,双向同步大幅减仓意味着这类账户对于后市下一步动向同样暂时缺乏明确判断。

大跌后机构「稳」字当先,散户成追空主力 | CFTC COT 比特币持仓周报
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大户持仓方面,多头头寸自 1947 张下降至 1729 张,空头头寸自 1775 张反弹至 2028 张。大户账户在最新统计周期内进行了清晰的净空调仓处理,意味着这类账户在行情出现如此大幅度的下跌后对于后市仍然持明确的悲观态度,尤其是上周刚刚实现的净空转净多后并未维持,本期净持仓就再度转回净空。至少从结果上来看,这类账户相比于以上两类机构继续看空的态度更为明确。

大跌后机构「稳」字当先,散户成追空主力 | CFTC COT 比特币持仓周报
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散户持仓方面,多头头寸自 2815 张进一步下降至 2724 张,空头头寸自 439 张小幅反弹至 514 张。与大户的调仓方向一致,散户在行情出现剧烈下跌过后又一次进行了追随市场方向的净空调仓,不过最新统计周期内这类账户多空双向的调仓幅度都非常有限,这在一定程度上表现出了散户在单边快速行情出现时相对迷茫的状况,因为在第一时间没有充足的时间进行调整,在剧烈单边行情走出后散户的后续调仓会更加犹豫。

大跌后机构「稳」字当先,散户成追空主力 | CFTC COT 比特币持仓周报
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